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题、或这个问题一再出现的情况下才有可能。从根本上说，理性期望的理论是说，人类
并不愚蠢。这就像玩连圈叉的井字游戏一样（tic－tac－toe），几次以后就能学会预
测对手的行为，于是双方就能把这个游戏玩得滴水不漏。但如果是在一个决不会重复出
现的情况下，或在非常复杂的情况下，作用者必须做大量的算计，那么你对作用者的要
求就太高了。因为你这就是在要求它们了解自己的期望、把握市场的驱动力。把握其他
人的预期。以及其他人对其他人的预期的预期、等等。很快，这些倒霉的作用者就会陷
于无法预期的状况。”在这种情况下，阿瑟和荷兰德认为，作用者就会处于极不均衡的
状况，导致理性期望值的“万有引力”就会变得非常微弱，动力和意外事件就会主宰一
切。
阿瑟回忆说，这场既友好又激烈的争论持续了一段时间。当然，结果双方谁也没有
退让。但阿瑟明显感到这对他是一场挑战：如果他和荷兰德相信他们的股市模拟能展现
逼真的涌现行为，那么，他们就必须证明这一点。
但不幸的是，股市模型的编程工作时续时断。1988年6月的一天，在午餐时间，阿
瑟和荷兰德粗拟了这个计算机模拟的初槁。当时他们俩都在桑塔费的首期复杂系统暑期
班上担任讲师。那年夏天，荷兰德回到安·阿泊，用阿瑟唯一了解的计算机语言，
BASIC语言，编写了完整的分类者系统和基因算法（这使荷兰德终于摆脱了用十六位进
制符号编写程序。他只得自学了BASIC语言。但从此他只用BASIC语言编写程序）。那年
秋季，在经济学项目开始的最初几个月，荷兰德回到了桑塔费。他一回到桑塔费就和阿
瑟一起进一步开发股市模型。但由于将此编写为生态系统占去了荷兰德许多时间，而阿
瑟又苦于行政事务缠身，所以股市模型编写进展缓慢。
更糟糕的是，阿瑟开始意识到，尽管分类者系统的概念有许多强处，但使用起来却
麻烦甚多。他说：“起初，桑塔费的人都认为分类者系统是全能的，能解答股市的问题，
也能在早上替你煮咖啡。所以我曾经和荷兰德开玩笑说：‘嘿，约翰，分类者系统真的
能够产生低温核聚变吗？’”
“到了1989年初，戴维·莱恩和里查德·派尔默组织了一个专门研究荷兰德思想的
小组，每周有四次午餐前的聚会。那时候荷兰德已经离开了桑塔费，但我们花了一个月
的时间来研究他的《归纳法》一书。当我们深入到分类者系统技术之中的时候，我发现，
对分类者系统的构架设计必须十分小心，才能保证它在实际中能够运用，而且还必须对
规则之间环环相扣的环节设计得十分周密。同时，你设计的可能会是‘深度’分类者系
统，那就是，一个规则激活另一个规则、再激活另一个规则，从而引起长长的连锁反应
的分类者系统，或者，你设计的可能是‘广度’分类者系统，即，刺激－反应式的系统，
它能在稍有差别的情况下能产生150种反应方式。我的经验是，广度系统的学习功能非
常强，而深度系统则不然。”
阿瑟和荷兰德以前的学生史蒂芬尼亚·福莱斯特对这个问题做了许多探讨。福莱斯
特现在在新墨西哥大学，是桑塔费研究所的常客。她告诉阿瑟，问题出在荷兰德的水桶
队列算法上。这个算法能够对各种规则论功行赏。如果水桶队列算法能够倒过来奖励上
几代规则，那等到倒溯到这些规则的鼻祖的时候，奖品已经所剩无几了。所以毫不奇怪，
为什么浅显系统的学习功能较佳。确实，对水桶队列算法的提炼与改良已经成为分类者
系统研究中最紧迫的一环了。
阿瑟说：“这些使我开始对分类者系统产生了怀疑。随着我对这个系统越来越熟悉，
这个系统的弊端也就变得越来越明显了。然而，我越是仔细研究这个系统，就越是叹服
其中所包含的思想：你的脑子里可以有许多相互矛盾的假设，这些假设可以相互竞争，
因为这样你就不必把某种专家预先编入这个系统，我真的非常欣赏这个思想。我开始从
与荷兰德略有不同的角度来构想他的系统。我把它们想成是普通的计算机程序，有许多
模数和分支点，但其程序每次都要自己判断究竟该激活哪一个模数，而不是沿着固定的
序列来激活这些模数。一旦当我开始把它们构想成是一种自我适应的计算机程序，我就
感到顺畅得多了。我认为这正是荷兰德的成就之所在。”
他说，不管怎样，他们终于完成了股市模型的版本。沙金特对最初的设计提出了许
多简化办法，对这个版本的出台给予了很大帮助。1989年春末，杜克大学物理学家里查
德·派尔默也加入了进来，以他高超的编程技术大力支持了这个模型的出台。
同时，派尔默和荷兰德、阿瑟一样，也被这个模型深深吸引住了。他说：“这个模
型关系到自我组织，这正是我深感兴趣的研究领域。大脑是怎样组成的？什么是自我意
识的本质？生命是怎样自发产生的？我的脑子里一直盘旋着这些重大的问题。”
另外，他正在为自己已经花费了大量时间来从事的另外一个桑塔费研究项目感到焦
虑不安。这个项目就是“双重喊价竞赛”模型，这是他和卡内奇麦伦大学的约翰·米勒
和威斯康星大学的约翰·鲁斯特共同设计开发的。这个最终于1990年初举办的竞赛是在
1987年9月第一次经济研讨会上构思的。这个模型在原理上与爱克斯罗德在10年前设计
的模型非常类似。但这个模型不是重复运作“囚犯的两难境地”的游戏，而是包含了交
易者对付像股票交易这样的商品市场的各种策略。是不是最好一开盘就叫价？是不是先
别做声，等到最好的价格出现时再叫价？因为买卖双方在这样的市场上都是自发叫价的，
所以这个系统就被称为“双重叫价”，而答案却是冥然不知的。
派尔默说，这个竞赛游戏应该非常有趣，对他和他的同事来说，为这个游戏编程当
然也是一个很大的挑战。但这个模型中的作用者基本上是静态的。对他来说，这个竞赛
游戏根本就没有阿瑟和荷兰德式模型的神奇魅力。在阿瑟和荷兰德式的模型中，你可以
看到作用者越变越复杂，能够发展成为自己真正的经济生命。
派尔默从早春就开始以全副精力投入了股市模型的设计和开发。1989年5月，他和
阿瑟完成了股市模型的初版。按照他们设计的意图，这个模型在开始时，其作用者完全
愚昧无知，都是一些随意制定的规则，让它们自己学会如何叫价。他们发现，这些作用
者就像他们预期的那样，学习进展神速。
他们观察到，这个系统每一次运行的结果都像见了鬼似地符合汤姆·沙金特的预言。
阿瑟说：“在这个模型中，单股的股息是三美元，折扣率为百分之十，这样，股票的基
价为三十美元。而股价真的就在三十美元上下浮动，证明了常规经济学理论的正确！”
阿瑟深感懊丧和烦恼。现在唯一可做的似乎是把沙金特从斯坦福大学叫回来，祝贺
他的胜利。“但有一天早上我和里查德走进办公室，在我的苹果机上运作这个系统。我
们一直在观察其运作，一边讨论着如何改进这个程序。我们注意到，每当价格达到三十
四美元时，作用者就会买进。我们可以把这种情况图示化，情况似乎很异常。我们以为
是这个模型出了错误。但当我们又苦苦思考了一个多小时以后，才认识到这个模型并没
有错误，而是这些作用者发现了技术分析的原始形式。那就是，这些作用者开始相信，
如果股价上涨到一定程度，就会继续看涨，那就买进。但当然，这种认识变成了一种自
圆其说的预言：如果在股价达到三十四美元时有足够的作用者意欲购买，那就会造成股
价继续看涨。”
而且，当股价跌到二十五美元时，就会发生正好相反的情况：作用者都会尽力卖出，
这样就对股市看跌也形成了一个自圆其说的预言。这正是股市出现泡沫和崩盘的道理！
阿瑟为之精神大振，就连平时最小心翼翼的派尔默都受到了他热情的感染。阿瑟说，这
个结论在这个模型的最新的、更完整的版本中一再得到确认。但在1989年5月的早晨他
们就意识到他们成功了。
“我们马上意识到，我们已经从这个系统中窥见了突发特征的一线希望，看到了一
线生命的曙光。”
第八章 等待卡诺
1988年11月底，罗沙拉莫斯非线性研究中心的秘书交给朗顿一个密封的、看上去很
像公函的信封，里面是实验室主任塞格福雷德·海克（Siegfried Hecker）的一份备忘
录：
我们最近注意到，你已经在这里领取了三年的博士后奖学金，但却仍未完成博士论
文。根据能源部第40－1130条规定，我们无法继续雇用领取了三年博士后奖学金后仍未
获博士学位的人。但由于行政工作上的差错，我们忽略了提前向您提出可能会违背这条
规定的警告。为此，我们已从能源部有关部门得到延期的获准，你不必退还1989年度的
博士后奖学金，但除非你已获得了博士学位，否则我们对你的任命只能顺延至1988年12
月1日。
一句话，“你被解雇了。”朗顿惊恐万状地跑去找非线性研究中心的副主任加利·
多伦（Gary Doolen）。多伦煞有介事地告诉他确有其事，确实有这么一条规定，海克
确实有权这么做。
直到现在，朗顿一回忆起这件事还心有余悸。这些促狭鬼让他整整傻了两个小时后
才给了他一个令他惊喜的生日晚会。杜撰了这份备忘录，导演了这场恶作剧的法默说：
“能源部规定的号码其实已经泄露了天机。克里斯（朗顿）今年四十岁，他的生�