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堂吉诃德坚信骑士道，如果有谁否认游侠骑士，在他看来“就仿佛要人相信太阳不放光，冰霜不寒冷，大地不滋育万物一样。”他从来不承认失败，并想出种种可笑的理由为自己辩护，认为是摩术师跟他作对，剥夺了他的“胜利光荣”。他不怕人们议论、讥笑和咒骂，他说“名人而不遭毁谤，那是绝无仅有的”。他不怕遭受侮辱和打击，他虽然被人当做疯子一样关在笼子里，但不以为苦，反以为荣，他也不失去信心，还安慰别人：“干了我们这一行，这种灾难都是免不了的。”他更不怕死，他把非洲凶狮的笼子打开，凭一把又锈又钝的短剑，敢于和狮子决一胜负。作者把堂吉诃德放在种种意料不到的场合，反复突出他醉心铲除人间罪恶的这一特点，从而展示了他性格中的这一高贵品质；为了追求自己的正义理想而置危险于不顾，愿为社会牺牲自己的性命。与单纯的喜剧性角色不同，在主观上他又是一个带有悲剧因素的人物，一个有着崇高精神境界的“疯子”。
只要不提骑士道，堂吉诃德的谈吐应答都十分高明，是一个学识渊博的学者，他的见解高出于周围的人，他对社会的批评，对战争、法律、道德、文学艺术的看法都具有远见卓识，闪耀着思想的光芒。他追求的理想社会是“不懂得什么叫做‘我的’，什么叫做‘你的’的“黄金时代”。比起托马斯、莫尔的乌托邦社会来，这理想是狭窄而又模糊的，是以空想的托古改制的形式出现的，但它是反对私有制罪恶的，是进步的。堂吉诃德心目中的游侠骑士是个全村，既是一个“懂得公平分配公平交易的原则”的法学家，又是神学家、医学家、天文学家、数学家，甚至“会钉马蹄铁和修理鞍辔”。他的品德上还具有勇敢、文雅、胆大和为了“坚持真理，不惜以生命捍卫”等各种美德。这样的人正是文艺复兴时期人文主义作家心目中的理想人物。堂吉诃德对妇女所受的侮辱与压迫也十分关注。他热情地支持美貌的玛塞拉摆脱封建偏见，追求个性解放的要求，在他的支援下，牧羊青年巴西琉用妙计战胜了大财主的儿子卡麻丘依仗金钱势力夺取他的恋人的霸道行为。在公爵府中，他要求桑丘破除封建的门阀等级观念，进行人道的司法改革，还要“亲自视察监狱、屠场和菜市”等等。作者借堂吉诃德之口提出的“改革社会的方案”具有人文主义的特点，他把改革社会的希望寄托在道德高尚的贤明统治者身上。
堂吉诃德清醒时是一个学识渊博的智者，糊涂时又是一个乱冲乱撞的疯子。他时而清醒，时而糊涂，这些极端矛盾的现象集中在他一个人身上，就构成了他的复杂、丰富、多方面的性格。堂吉诃德这种极为矛盾的性格，是西班牙极端野蛮的君主专制制度社会里产生的一种可恶的现象。堂吉诃德是处在西班牙帝国急遽衰落时代的穷乡绅。那时，许多小贵族、小地主都濒于破产。他们对现实深怀不满，缅怀帝国兴盛时期的繁荣，因而骑士思想在一些穷乡绅中很有影响。堂吉诃德是骑士小说的受害者，他幻想成为一名理想化的游侠骑士，他为社会打抱不平的思想是有现实基础的，也是很有代表性的。然而这种现象在堂吉诃德身上却构不成悲剧，因为荒诞的游侠行为不能体现严肃的社会冲突，他只能是一个喜剧性的可笑人物。但他追求的理想和崇高的精神却反映了正在兴起的资产阶级的要求，这就构成了它所反映的时代要求和这个要求的不可能实现之间的矛盾，这一矛盾冲突的结局必然是悲剧性的。
作者通过这种现象的集中和夸张的描绘，把堂吉诃德性格中内在的矛盾揭露出来，通过喜剧形式，将这种悲剧性的实质揭露出来。唐吉诃德性格中的矛盾正是处于新旧交替时代的西班牙现实社会矛盾的反映。西班牙的资本主义发展迟缓，贵族与教会势力又相当猖獗，思想控制相当严密，社会现实还不能为作家提供改造社会的理想人物，加上历史条件和人文主义思想的阶级局限，因而在 《堂吉诃德》中，作者虽然嘲笑骑士制度，却又赞美理想化的骑士精神；痛斥种种罪恶现象，但又把许多社会问题归结到抽象的道德上去。这正是塞万提斯的人文主义理想与西班牙社会现实的矛盾的反映，也是人文主义弱点的反映。譬如，他赞扬代表封建势力的浪荡公子费南铎的改恶从善。这个依仗公爵权势，欺罔好友，奸污劫掠妇女的贵族子弟，因为他“毕竟有高贵的血统和大丈夫的胸怀，”，经神父的说教，不到一日就变成了心地善良而又“履行诺言”的公爵少爷了。以道德说教来改变剥削阶级的本性的做法正是人文主义阶级性的反映。
桑丘·潘沙与堂吉诃德是既对立又互为补充的形象，他的特点是讲求实际。他当骑士侍从不是为了建立“丰功伟业”，而是幻想通过冒险生活寻求一条摆脱穷困的生活出路。他幻想有朝一日当了总督，发了财，驼背老婆就可以坐上金光闪闪的马车。这幻想既反映了他要求改变现状的民主要求，又反映了他做为小私有者的弱点。由于长期受教会蒙蔽和封建思想影响，他目光短浅，狭隘自私。这些弱点随着情节发展逐渐消失，而西班牙农民的机智、善良和乐观精神在桑丘身上逐渐放出光辉。他一开口便是成串儿的谚语和格言。他对现实有正确的判断力，常常纠正堂吉诃德，他是，风车不是巨人“除非自己的头脑给风车转糊涂了”。他随时随地把主人从幻想领到人世间来。桑丘从一开始就大骂骑士制度，说他主人“是个十足的疯子”，他没有一文工资，又吃尽苦头，几次要甩手不干，但他还是没有抛弃堂吉诃德，他“爱他爱得像自己心肝儿一样，随他多么疯傻也舍不得和他分手。”堂吉诃德的品德和他要扫尽人间不平的人文主义理想吸引了桑丘，他的忠诚的友情是十分感人的，桑丘跟随堂吉诃德游侠，眼界在扩大，思想性格也在起变化。他的当总督想发财的欲望逐渐由变革现状的民主要求所代替，当他渴望已久的“海岛”（一个村镇）到手时，他对公爵夫人叮嘱的回答是“好人我会保护，坏人决不宽容”。他爱憎分明，态度光明磊落。桑丘在当总督的日子里，他的性格显得十分完美。他断案如神，执法无私，“明鉴万里”，改革弊政，废除酷刑，“锄强扶弱”。堂吉诃德为之奋斗一生没有做到的，桑丘却做到了。他观察敏锐，办事果断。他命令把用饥饿疗法来折磨他的“医生”——公爵的奸细。他在忍饥挨饿的情况下，在公爵布置的“反侵略”战争中吃尽苦头，他与堂吉诃德不同：吃过苦头，绝不重蹈复辙。经过严峻生活考验之后，他把从堂吉诃德那里受感染得来的幻想放弃了。他做了十天总督就立即辞职：“各位先生，请让开一条路，让我回去过我逍遥自在的日子，我在这里是死路一条，得让我回去才活得了命。……请告诉公爵夫人， ‘我光着身子出世，如今还是个光身，我没吃亏，也没沾便宜’，换句话说，我上任没带来一文钱，卸任我没带走一文钱。这就和别处岛上的卸任总督远不相同了。”这些话显出他在道德上的真正胜利。塞万提斯不禁发出慨叹：“可惜生在这个罪恶的世纪，陷害他的势力伙同一气，就对他的灰驴儿也没肯轻饶。”通过桑丘的遭遇，作者辛辣地嘲讽了封建统治阶级。
《堂吉诃德》问世三百六十多年以来，经受了时间的考验，堂吉诃德的名字在不同的历史时代，在不同的国家都流传着。象别林斯基所说的那样，他是一个“永远前进的形象”。堂吉诃德的名字已经变成普通名词，成了脱离实际、耽于幻想、主观主义的同义语。革命导师马克思、恩格斯、列宁在著作里不止一次地提到堂吉诃德。他已成为世界文学宝库中最卓越的典型人物之一。
《堂吉诃德》乍看似乎荒诞不经，实则隐含作者对西班牙现实关系深刻的理解和概括。作者采用讽刺夸张的艺术手法，把现实与幻想结合起来，表达他对时代的见解，现实主义的描写在小说中占统治地位。在环境描写方面，与旧骑士小说的装饰性的风景描写截然不同。作者以史诗般的宏伟规模，以农村为主要舞台，出场人物以平民为主，人数近七百人之多，在这广阔的社会背景上，绘出一幅幅各具特色又互相联系的社会画面。他在作品中对西班牙的社会世态、人情习俗、当代重大的事件都作了反映。作者塑造人物也是虚实结合，否定中有歌颂，荒诞中有寓意，并采用讽刺、夸张、对比的方法，讽刺的范围也十分广泛。作者常借用堂吉诃德的疯话和桑丘的傻话讽刺、鞭挞现实社会。譬如�